¿Qué es el Martingala en trading?
Este artículo tienes que leértelo entero. No te puedes permitir el lujo de no tener este tema clarísimo. Va en serio:
Martingala es una forma de apostar, y en todo el mundo menos en España se conoce como Martingale.
Se utiliza también, aparte de en el trading, en las apuestas deportivas y casinos.
Consiste en apostar que, si bien es fácil que me equivoque en una apuesta (a cara o cruz, por ejemplo), es muy difícil que me equivoque muchas veces seguidas.
Dame un minuto y te lo aplico al trading, que esto que te voy a contar es muy (¿he dicho muy?) importante:
Vamos a pensar en cara o cruz, que es más fácil que pensar en precios que suben y bajan (aunque ahí está la relación con el trading):
- Yo apuesto por cruz.
- Y pierdo.
Es algo perfectamente normal. La probabilidad de ganar era del 50%.
Sin embargo, imagina esto otro:
- Yo apuesto por cruz. Y pierdo.
- Vuelvo a apostar por cruz. Vuelvo a perder.
- Y vuelvo a apostar por cruz. Y vuelvo a perder otra vez.
- Y así, veinte veces más. Y pierdo veinte veces seguidas.
Ummmm…
Si la moneda no está trucada, es prácticamente imposible que eso suceda.
Bueno, pues si yo invento un sistema que me da dinero apostando a que no me voy a equivocar muchísimas veces seguidas, entonces puedo ganar dinero. Esto es un sistema Martingale.
¿Cómo funciona Martingale?
Te apuesto 1€. Si gano me lo llevo. Si pierdo lo pierdo.
Y pierdo. (Normal: Había un 50% de probabilidades de que sucediera).
Ahora te apuesto 3€ (El doble que antes +1€). Si gano me los llevo. Si pierdo los pierdo.
Y vuelvo a perder. (Sigue siendo normal). Voy en -4€.
Te apuesto 7€ (El doble que antes +1€).
Vuelvo a perder (Esto ya es más raro que que pase, pero bueno). Voy en -11€.
Te apuesto 15€ (el doble que antes +1€)
Y gano. Me quedo con +15€. Contando el -11€ acumulado de antes = 4€.
Es decir, cada vez que aposté contigo, en realidad estaba ganando 1€.
¿Esto funciona?
Ya lo has visto. Funciona. Como un reloj suizo. No hay trampa ni cartón.
- La probabilidad de perder 1 vez es del 50% (muy alta)
- La probabilidad de perder 2 veces seguidas es del 25% (alta)
- La probabilidad de perder 3 veces seguidas es del 13% (importante)
- La probabilidad de perder 5 veces seguidas es del 3% (no despreciable)
- La probabilidad de perder 10 veces seguidas es del 1% (casi despreciable)
- La probabilidad de perder 20 veces seguidas es del 0.0001% (casi imposible)
Es cuestión de esperar a que la mala racha se rompa. Y eso, tarde o temprano, siempre pasa.
Si tú duplicas tu apuesta cada vez que pierdes, en el fondo no pierdes (y si encima le sumas 1€ más, incluso ganas en la práctica). Cuando llega tu operación ganadora compensas todas las pérdidas y te embolsas tu apuesta base de 1€.
Problemas del Martingala
Funciona en la teoría, pero en la práctica, cuesta implementarlo:
Pongamos que apuestas 1€ cada 5 minutos. Con este sistema infalible ganas 12€ por hora. No es mucho (¡y menos si pensamos que esto es antes de impuestos y gastos imaginarios de montar tu negocio Martingala!)
He supuesto que juegas durante 10 horas seguidas sin descanso, 22 días laborables al mes, pero que gastos varios de tu negocio e impuestos se llevan la mitad de lo que ganas. Así pues, te ganas unos 1300€/mes.
La probabilidad de pillar una mala racha de 20 en contra es bajísima, pero ¿sabes cuánto dinero tienes que apostar a esas alturas (recuerda que cada vez que pierdes, aumentas mucho la apuesta para mantenerte en el juego y no perder)?
Más de 1 millón de euros.
¿Tienes más de un millón de euros para estar prácticamente seguro de que nunca te vas a arruinar y así poder jugar durante diez horas al día como un robot y llegar justito a fin de mes?
Necesitas más de un millón de euros y trabajar como un esclavo para rascar 1300€ al mes.
¿A que ya no gusta tanto?
Probemos una solución intermedia
Ahora ganas a la hora 60€ brutos (ya estamos hablando de algo más interesante).
Ponle que trabajas 4 horas al día (esto es más soportable).
Pongamos también que no eres tan exigente con el riesgo de ruina. Digamos que aceptas arruinarte 1 de cada 20.000 veces.
En promedio, tardas sólo año y medio en arruinarte con ese riesgo de ruina, y además implica tener un colchón para apostar (lo que se llama una barrera de absorción) de más de 100.000€.
Es decir, ese riesgo es demasiado alto. Necesitas aún más dinero para que puedas jugar durante algunos años y que sea muy improbable que te arruines.
Por echar una cuenta razonable, con el juego de la moneda, podríamos quedarnos con:
- Tienes 1.300.000€
- Apostando 5€ de base
- Ganando 2600€/mes
- Es muy raro que te arruines (Tiempo medio de ruina = 20 años. Aunque, ojo, que puede coincidirte mañana mismo).
El problema real de apostar a lo Martingale es que te quedas enseguida sin la capacidad de aumentar tu apuesta para no perder porque, si de verdad quieres no perder, tienes que poder aguantar rachas en contra enormes (necesitas mucho dinero como barrera de absorción) y apostar siempre muy pequeñito.
Aplicación en el trading
Para empezar, no es nada fácil que tengas un sistema con una tasa de aciertos superior al 50%. Y si no lo tienes, con Martingale, apaga y vámonos.
Por otra parte, hay comisiones de brokers, cánones de Bolsa y un sinfín de gastos que te obligan a hacer apuestas mínimas muy grandes (mucho mayores que de 5€). Un tamaño de operación en Bolsa mínimo podría ser 600€ (y eso sería para compensar las comisiones si acertamos de lleno en nuestra operación).
La realidad del trading es que no es aleatorio. Esto es una gran ventaja. Si somos buenos y sabemos detectar buenas ventanas de oportunidad (con alta probabilidad de éxito), podemos aplicar Martingale en momentos muy concretos.
¿Cuál es el riesgo?
Que cuando perdemos, la única vez que perdemos, lo perdemos todo. Fulminamos nuestra cuenta de trading. Quedamos fuera de combate. Aniquilamos todos nuestros éxitos y esfuerzos acumulados durante tanto tiempo por aumentar la apuesta en aquellas operaciones en las que vamos perdiendo dinero.
En Bolsa, Martingale es un suicidio, porque nuestra misión última es hacer crecer el capital, no destruirlo.
No es que Martingale sea malo para el trading, es que no podemos darle cancha para que funcione porque nos falta dinero y paciencia para ello.
Si tuviera un trillón de euros, posiblemente operaría en Bolsa con una estrategia Martingale y arrasaría, porque mi riesgo de ruina sería ínfimo (si hago todas mis operaciones con cabeza, por supuesto). Pero, como no lo tengo, tengo que evitar caer en la trampa de Martingale.
Martingale en sí mismo no es malo. De hecho, si no hubiera gastos por operar y el mercado fuera un poco más predecible, lo lógico sería hacer siempre Martingale. (Al contrario de los casinos, por cierto, que siempre tienen juegos que favorecen estadísticamente a la casa, y enseguida te limitan tu apuesta máxima, lo que hunde tus probabilidades con Martingale).
Por eso, la estrategia que usamos y siempre usaremos como traders, ya sea en acciones, CFD, futuros, ETF, warrants, opciones binarias, FOREX, materias primas o cualquier otro mercado financiero será la estrategia Anti-Martingale que te dice que, si te va mal, apuestes cada vez menos y, si te va bien, apuestes cada vez más.
En la práctica, para un trader, Martingale es el demonio.
Pese a todo, Martingale se usa de forma muy lucrativa en los mercados
Martingale puede utilizarse como una enorme fuente de ingresos. Hay una manera de ganar dinero con este sistema en los mercados financieros.
Pero esto, ahora que ya te he enseñado bien en qué consiste Martingale, te lo explico otro día. No quiero sobrecargarte con demasiado material junto.
Martingale da mucho (muchísimo) dinero si se sabe emplear bien.
En un próximo artículo, te enseño cómo.
Obligación moral
Mi obligación como formador es hacer llegar esto y proteger a mis alumnos, a mis amigos y a quien se pueda beneficiar de mi trabajo.
Hay muchos miles de personas arruinadas (y familias destrozadas) por haberse metido en un terreno resbaladizo. Ya ves que poniendo un poco de estadística y lógica todo cuadra, pero no todo el mundo sabe esto cuando empieza.
Tu obligación como conocedor de lo que te he mostrado es darle vida a este artículo comentándolo y difundiéndolo allí por donde pases (especialmente por donde pases en internet).
Te lo pongo fácil con los botones de Me gusta, Twitter y demás; pero recuerda que siempre puedes copiar el enlace de este artículo y pasárselo a tus amigos.
Las probabilidades al principio están mal.
La probabilidad de 10 veces es simplemente 0,5 multiplicado por si mismo 10 veces, o sea 0,5^10=0.0009765625 (algo menos del 0,1%, o sea 1 en 1000)
Wow… bastante conocimiento y experiencia compartidos por aqui. Soy desarrollador y aun así teniendo (grandes) herramientas para el análisis estadísticos y automatización al interno de cada proceso puedo decir que es difícil obtener resultados con final feliz, a menos que pienses en estrategias derivadas como creación de múltiples colchones graduales/temporales para posibles bancarrotas-parciales. De hecho antes de actuar con esta estrategia lo mejor es estudiarla/razonarla/filosofarla/reflexionar al final recién decidir si ponerla en practica. A menos que seas un robot y hayas analizado las múltiples variables creo q tomaré la palabra del anterior compañero:
No perdáis el tiempo en perder vuestro dinero.
en los casinos de mi pais si te pillan jugando este sistema te sacan del Casino
En Trading es bueno combinarla con alguna otra estrategia, se requiere de un capital alto para no perder, y hay un máximo por operación en los brokers lo que te puede llevar al límite de doblar tu operación. Entre más reducido sea el monto por operación mayor sera la probabilidad de salir positivo. Es mejor poco pero seguro.
He probado la variante de la Martingala más uno en la ruleta y también falla a la larga…
Que dificil es dar con una buena estrategia que te funcione y te de beneficios, como para meterse en la clasica forma de doblar la apuesta en un mundo en el que la gente hace de todo con el dinero menos jugar con el.
Nada de Martingala. Aun que si algun dia voy a un casino, seguramente pruebe suerte jajaja. La bolsa no es un casino, sino que es un entorno de probabilidades.
Gracias por el articulo. Lo difundo.
Saludos.
Yo llegué a ganar bastante dinero con este sistema en apuestas deportivas a cuota 3, pero también les digo que terminé perdiéndolo todo con sólo encadenar 16 apuestas falladas.
No piques. Operar con Martingala te llevará a la ruina, antes o después. No es ganador, aunque lo parezca.
Hola. No he operado todavía con Martin Gala..pero me parece interesante ya que vi operar en modo demo y tenia mas ganancia que perdida..he leído casi todos los comentario y esta bien..mi humilde opinión..aplicar Martin gala con bastante capital y combinarlo con otra estrategia operando en tendencia..asi disminuye los errores. Uno se puede equivocar un par de veces en ese momento pero se va afinando el margen de error con las siguientes operaciones. Gracias Uxio
Se me olvidó comentar que la martingala tampoco funciona en apuestas deportivas. En este caso hice la simulación siguiendo partidos de tenis en vivo, usando cuotas reales. Pero es que las cuotas de las casas de apuestas están pensadas para que nadie pueda usar sistemas automáticos para ganar a la casa y sólo les puedas ganar por habilidad / suerte. Y a veces ni eso, porque como ganes mucho, igual te bloquean. La casa gana siempre.
No perdáis el tiempo en perder vuestro dinero.